根據高盛的報告，全球量化對沖基金在上週初錄得自2023年12月以來最差的五天表現，累計虧損3.1%，其中包括週一單日下跌1%。大宗經紀部門致信客戶指出，虧損集中在空頭頭寸，尤其影響高關聯性交易和動能策略。以Z-score（衡量偏離平均值的統計指標）來看，該表現下滑是自2023年12月以來系統性多空對沖基金的最大偏離。儘管出現回調，截至高盛發函日期，量化基金年初至今仍上漲11.3%，同期那斯達克綜合指數下跌4.6%，費城半導體指數下跌7.94%。
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