Монета | Арбітражний портфель | 3-денний прибуток (USDT) | 3-денна сукупна Фандингова ставка КВІТ | Попередня ставка фінансування | Спред (%) |
|---|---|---|---|---|---|
Продати HFTUSDT Безстроковий Купити HFT/USDT | 2,09 | +0,0418%/5,08% | +0,0100% | +0,1184% | |
Продати FLOKI/USDT Купити FLOKIUSDT Безстроковий | 2,07 | -0,0413%/5,03% | -0,0009% | +0,0779% | |
Продати AGLD/USDT Купити AGLDUSDT Безстроковий | 189,00 | -3,7801%/459,91% | -0,1044% | +0,4369% | |
Продати RON/USDT Купити RONUSDT Безстроковий | 17,27 | -0,3455%/42,04% | +0,0172% | -0,2779% | |
Продати USD1/USDT Купити USD1USDT Безстроковий | 2,02 | -0,0405%/4,92% | +0,0050% | 0,0000% | |
Продати BCH/USDT Купити BCHUSDT Безстроковий | 1,93 | -0,0387%/4,70% | -0,0040% | +0,2551% | |
Продати USDCUSDT Безстроковий Купити USDC/USDT | 1,85 | +0,0370%/4,50% | -0,0040% | +0,0049% | |
Продати AINUSDT Безстроковий Купити AIN/USDT | 15,94 | +0,3189%/38,79% | +0,0277% | +0,2484% | |
Продати TLMUSDT Безстроковий Купити TLM/USDT | 15,32 | +0,3064%/37,27% | +0,0100% | 0,0000% | |
Продати ARK/USDT Купити ARKUSDT Безстроковий | 151,08 | -3,0217%/367,64% | -0,0536% | +0,0947% |
На відміну від традиційного крипто-арбітражу, який зазвичай передбачає використання цінової різниці між біржами, арбітраж ставок фінансування зосереджується на комісіях за фінансування, вбудованих у деривативні контракти.
Ці Комісії регулярно обмінюються між покупцями (лонги) та продавцями (шортами), щоб підтримувати ціни безстрокових контрактів у відповідності до цін спотового ринку.
- Коли ставка фінансування позитивна, трейдери, що займають довгі позиції, платять за короткими.
- Коли ставка фінансування є від’ємною, трейдери зі шортами платять лонгам.
Ставка зазвичай оновлюється кожні 8 годин і відображає загальний ринковий сентимент. Позитивна ставка фінансування свідчить про бичачий ринок; від’ємна ставка фінансування часто сигналізує про ведмежий настрій.
Приклад позитивної ставки фінансування:
Ви купуєте BTC на спотовому ринку на суму $2,000 .
Одночасно, ви продаєте $2,000 безстрокових ф'ючерсів BTC.
Якщо ставка фінансування становить 0,03% кожні 8 годин, ви отримуватимете 0,6 USDT тричі на день.
За рік це дає: 0,6 * 3 * 365 = 657 USDT, що приблизно становить 32,85% річних на ваш капітал $2,000 .
Це називається позитивним арбітражем, коли ви отримуєте дохід від ставки фінансування від своїх коротких позицій.
Негативний приклад ставки фінансування:
Позичаєте BTC на спотовому ринку та продайте його.Використання капіталу для лонг позиції безстрокових ф'ючерсів BTC.Якщо ставка фінансування становить -0,02%, ви отримуватимете комісію за фінансування з вашої лонг позиції.Це називається зворотним арбітражем. Однак, оскільки запозичення BTC передбачає нарахування відсотків, ваш чистий прибуток залежить від того, чи перевищує дохід від фінансування вартість позики.- Відстежувати високодохідні пари фінансування в режимі реального часу
- Легко виконуйте арбітражні стратегії спот-ф'ючерсів
- Використовуйте низьке кредитне плече (1–2x)
- Підтримуйте здоровий коефіцієнт маржі
- Встановіть стоп-лос / підтримуйте достатній маржинальний резерв
Поради:
- Зосередьтеся на високоліквідних парах
- Уникайте концентрації великих коштів у токенах малої капіталізації
Більш ефективною стратегією є утримання пар зі стабільно високими ставками фінансування протягом триваліших періодів, а не постійне ребалансування.
У випадках екстремальних ставок фінансування також можливі короткострокові високі прибутки. Однак, оскільки більше трейдерів виходять на цей ринок, а арбітражні розриви звужуються, прибутковість, як правило, стабілізується, тому постійний моніторинг ставок фінансування та ризиків є важливим.
Gate надає дані про ставки фінансування в режимі реального часу, візуальні тенденції та інструменти відстеження арбітражу, що робить його чудовою платформою для реалізації цієї стратегії.