Монета | Арбітражний портфель | 3-денний прибуток (USDT) | 3-денна сукупна Фандингова ставка КВІТ | Попередня ставка фінансування | Спред (%) |
|---|---|---|---|---|---|
Продати C98USDT Безстроковий Купити C98/USDT | 3,23 | +0,0647%/7,87% | +0,0100% | +0,1264% | |
Продати MINA/USDT Купити MINAUSDT Безстроковий | 3,16 | -0,0633%/7,70% | +0,0100% | -0,3595% | |
Продати ME/USDT Купити MEUSDT Безстроковий | 3,15 | -0,0631%/7,67% | +0,0100% | -0,3032% | |
Продати MAVUSDT Безстроковий Купити MAV/USDT | 2,99 | +0,0599%/7,29% | +0,0846% | +0,2338% | |
Продати NMRUSDT Безстроковий Купити NMR/USDT | 2,99 | +0,0599%/7,28% | -0,0023% | +0,0467% | |
Продати MERL/USDT Купити MERLUSDT Безстроковий | 2,96 | -0,0592%/7,20% | -0,0048% | 0,0000% | |
Продати FLOCK/USDT Купити FLOCKUSDT Безстроковий | 2,95 | -0,0591%/7,19% | -0,0021% | -0,0298% | |
Продати LUNAUSDT Безстроковий Купити LUNA/USDT | 2,94 | +0,0589%/7,17% | +0,0100% | -0,1441% | |
Продати ESPORTSUSDT Безстроковий Купити ESPORTS/USDT | 28,19 | +0,5640%/68,61% | +0,0445% | -23,0687% | |
Продати FLR/USDT Купити FLRUSDT Безстроковий | 24,90 | -0,4982%/60,61% | -0,0311% | -0,2576% |
На відміну від традиційного крипто-арбітражу, який зазвичай передбачає використання цінової різниці між біржами, арбітраж ставок фінансування зосереджується на комісіях за фінансування, вбудованих у деривативні контракти.
Ці Комісії регулярно обмінюються між покупцями (лонги) та продавцями (шортами), щоб підтримувати ціни безстрокових контрактів у відповідності до цін спотового ринку.
- Коли ставка фінансування позитивна, трейдери, що займають довгі позиції, платять за короткими.
- Коли ставка фінансування є від’ємною, трейдери зі шортами платять лонгам.
Ставка зазвичай оновлюється кожні 8 годин і відображає загальний ринковий сентимент. Позитивна ставка фінансування свідчить про бичачий ринок; від’ємна ставка фінансування часто сигналізує про ведмежий настрій.
Приклад позитивної ставки фінансування:
Ви купуєте BTC на спотовому ринку на суму $2,000 .
Одночасно, ви продаєте $2,000 безстрокових ф'ючерсів BTC.
Якщо ставка фінансування становить 0,03% кожні 8 годин, ви отримуватимете 0,6 USDT тричі на день.
За рік це дає: 0,6 * 3 * 365 = 657 USDT, що приблизно становить 32,85% річних на ваш капітал $2,000 .
Це називається позитивним арбітражем, коли ви отримуєте дохід від ставки фінансування від своїх коротких позицій.
Негативний приклад ставки фінансування:
Позичаєте BTC на спотовому ринку та продайте його.Використання капіталу для лонг позиції безстрокових ф'ючерсів BTC.Якщо ставка фінансування становить -0,02%, ви отримуватимете комісію за фінансування з вашої лонг позиції.Це називається зворотним арбітражем. Однак, оскільки запозичення BTC передбачає нарахування відсотків, ваш чистий прибуток залежить від того, чи перевищує дохід від фінансування вартість позики.- Відстежувати високодохідні пари фінансування в режимі реального часу
- Легко виконуйте арбітражні стратегії спот-ф'ючерсів
- Використовуйте низьке кредитне плече (1–2x)
- Підтримуйте здоровий коефіцієнт маржі
- Встановіть стоп-лос / підтримуйте достатній маржинальний резерв
Поради:
- Зосередьтеся на високоліквідних парах
- Уникайте концентрації великих коштів у токенах малої капіталізації
Більш ефективною стратегією є утримання пар зі стабільно високими ставками фінансування протягом триваліших періодів, а не постійне ребалансування.
У випадках екстремальних ставок фінансування також можливі короткострокові високі прибутки. Однак, оскільки більше трейдерів виходять на цей ринок, а арбітражні розриви звужуються, прибутковість, як правило, стабілізується, тому постійний моніторинг ставок фінансування та ризиків є важливим.
Gate надає дані про ставки фінансування в режимі реального часу, візуальні тенденції та інструменти відстеження арбітражу, що робить його чудовою платформою для реалізації цієї стратегії.