上期所最近調整了白銀等品種的套保規則，從2月中旬開始就有新變化。主要是說如果沒有臨近交割月份的套保額度，進入交割月前一個月時，自動轉化的買賣套保持倉額度都變成0手了。這對做期貨交易的機構和客戶影響不小，相當於收緊了套保的彈性。

同時2月9號還調整了銅、鋁、鉛、鋅、氧化鋁這幾個品種的交易參數。漲跌停板從原來的幅度改到10%，套保的保證金比例調到11%，一般持倉的保證金調到12%。這些都是技術性調整，但對期貨交易的成本和風險管理會有直接影響。

看起來交易所在規範套保交易的同時，也在調整風險控制的標準。對於參與這些品種交易的人來說，需要重新評估自己的持倉策略和資金安排。