Монета | Арбітражний портфель | 3-денний прибуток (USDT) | 3-денна сукупна Фандингова ставка КВІТ | Попередня ставка фінансування | Спред (%) |
|---|---|---|---|---|---|
Продати MOVEUSDT Безстроковий Купити MOVE/USDT | 1,19 | +0,0238%/2,89% | +0,0100% | +0,1853% | |
Продати QNTUSDT Безстроковий Купити QNT/USDT | 1,14 | +0,0229%/2,78% | +0,0066% | +0,3846% | |
Продати XLM/USDT Купити XLMUSDT Безстроковий | 1,08 | -0,0217%/2,64% | +0,0088% | +0,0329% | |
Продати WCTUSDT Безстроковий Купити WCT/USDT | 1,06 | +0,0213%/2,59% | +0,0093% | -0,1927% | |
Продати DOGEUSDT Безстроковий Купити DOGE/USDT | 0,98 | +0,0196%/2,38% | -0,0002% | +0,1729% | |
Продати FETUSDT Безстроковий Купити FET/USDT | 0,90 | +0,0181%/2,20% | +0,0037% | +0,0057% | |
Продати LINKUSDT Безстроковий Купити LINK/USDT | 0,88 | +0,0177%/2,15% | +0,0100% | +0,1081% | |
Продати WLDUSDT Безстроковий Купити WLD/USDT | 0,84 | +0,0169%/2,05% | +0,0099% | +0,1226% | |
Продати TQQQXUSDT Безстроковий Купити TQQQX/USDT | 7,00 | +0,1400%/17,03% | +0,0200% | -50,0584% | |
Продати EDENUSDT Безстроковий Купити EDEN/USDT | 6,77 | +0,1354%/16,47% | +0,0554% | 0,0000% |
На відміну від традиційного крипто-арбітражу, який зазвичай передбачає використання цінової різниці між біржами, арбітраж ставок фінансування зосереджується на комісіях за фінансування, вбудованих у деривативні контракти.
Ці Комісії регулярно обмінюються між покупцями (лонги) та продавцями (шортами), щоб підтримувати ціни безстрокових контрактів у відповідності до цін спотового ринку.
- Коли ставка фінансування позитивна, трейдери, що займають довгі позиції, платять за короткими.
- Коли ставка фінансування є від’ємною, трейдери зі шортами платять лонгам.
Ставка зазвичай оновлюється кожні 8 годин і відображає загальний ринковий сентимент. Позитивна ставка фінансування свідчить про бичачий ринок; від’ємна ставка фінансування часто сигналізує про ведмежий настрій.
Приклад позитивної ставки фінансування:
Ви купуєте BTC на спотовому ринку на суму $2,000 .
Одночасно, ви продаєте $2,000 безстрокових ф'ючерсів BTC.
Якщо ставка фінансування становить 0,03% кожні 8 годин, ви отримуватимете 0,6 USDT тричі на день.
За рік це дає: 0,6 * 3 * 365 = 657 USDT, що приблизно становить 32,85% річних на ваш капітал $2,000 .
Це називається позитивним арбітражем, коли ви отримуєте дохід від ставки фінансування від своїх коротких позицій.
Негативний приклад ставки фінансування:
Позичаєте BTC на спотовому ринку та продайте його.Використання капіталу для лонг позиції безстрокових ф'ючерсів BTC.Якщо ставка фінансування становить -0,02%, ви отримуватимете комісію за фінансування з вашої лонг позиції.Це називається зворотним арбітражем. Однак, оскільки запозичення BTC передбачає нарахування відсотків, ваш чистий прибуток залежить від того, чи перевищує дохід від фінансування вартість позики.- Відстежувати високодохідні пари фінансування в режимі реального часу
- Легко виконуйте арбітражні стратегії спот-ф'ючерсів
- Використовуйте низьке кредитне плече (1–2x)
- Підтримуйте здоровий коефіцієнт маржі
- Встановіть стоп-лос / підтримуйте достатній маржинальний резерв
Поради:
- Зосередьтеся на високоліквідних парах
- Уникайте концентрації великих коштів у токенах малої капіталізації
Більш ефективною стратегією є утримання пар зі стабільно високими ставками фінансування протягом триваліших періодів, а не постійне ребалансування.
У випадках екстремальних ставок фінансування також можливі короткострокові високі прибутки. Однак, оскільки більше трейдерів виходять на цей ринок, а арбітражні розриви звужуються, прибутковість, як правило, стабілізується, тому постійний моніторинг ставок фінансування та ризиків є важливим.
Gate надає дані про ставки фінансування в режимі реального часу, візуальні тенденції та інструменти відстеження арбітражу, що робить його чудовою платформою для реалізації цієї стратегії.