Індекс волатильності V-KOSPI Південної Кореї сягнув 18-річного максимуму, оскільки кредитні ETF на окремі акції спричиняють концентрацію ринку.

За словами голови політичного комітету Демократичної партії Хан Джон-е від 7 липня, концентроване інвестування в кредитні ETF на окремі акції посилює волатильність на фондовому ринку Південної Кореї та викликає занепокоєння інвесторів. Індекс волатильності V-KOSPI, який вимірює майбутні коливання цін на KOSPI 200, досяг найвищого рівня з часів фінансової кризи 2008 року, оскільки акції Samsung Electronics і SK Hynix, які становлять понад половину загальної ринкової вартості KOSPI, зазнали різких цінових коливань.

За даними Хан, з травня сукупна ринкова капіталізація біржових ETF, орієнтованих на Samsung і SK Hynix, зросла до 73% усіх внутрішніх фондових ETF, тоді як частка інших ETF знизилася. Центральний банк Південної Кореї раніше попереджав, що концентровані інвестиції в кредитні ETF на окремі акції можуть посилити концентрацію ринку та збільшити збитки роздрібних інвесторів під час фаз корекції цін.