Індекс Hang Seng щотижня додає 825 пунктів, оскільки біржові акції Гонконгу формують технічне дно

Індекс Hang Seng піднявся на 144 пункти й закрився в п’ятницю на позначці 24 175, зафіксувавши тижневий приріст на 825 пунктів або 3,53%. Фондовий бенчмарк Гонконгу демонстрував чергування протягом минулого тижня: зростання в понеділок, середу та п’ятницю компенсувалися корекціями у вівторок і четвер. Індекс сформував ідеальний короткостроковий висхідний тренд за сім поспіль торгових днів, починаючи з 2 липня: 5-денна ковзна середня перетнулася вище і 10-денної, і 20-денної ліній протягом трьох торгових днів, сигналізуючи про технічне «дно». Це відновлення відбувається після двох місяців суттєвих падінь індексу Hang Seng.

Hang Seng Index повернувся на «нанесену на графік» територію з підтвердженням технічного дна

Індекс Hang Seng повернувся на «нанесену на графік» територію з «ненанесеної на графік» території, на яку посилався 29 червня. Канал TrendWatch системи EJFQ, розрахований із використанням одного стандартного відхилення, спочатку показав спадний тренд, що починався 2 квітня та був «віднесений назад» до 29 січня. Останні дані графіків показують, що точка старту спадного каналу TrendWatch була зсунута на 14 травня. 5-денна ковзна середня перетнулася вище 10-денної, а згодом — і 20-денної, причому лише три торгові дні відокремлювали ці короткострокові «золоті хрести».

Спадний канал TrendWatch показує пом’якшення нахилу, коли індекс пробиває верхню межу

Центральний рівень спадного каналу TrendWatch зріс із 23 000 пунктів до приблизно 23 080 пунктів станом на 10 липня на щотижневій основі. Канал TrendWatch системи EJFQ інтегрує кілька розрахунків даних за замовчуванням, і сила індексу Hang Seng у липні стиснула довжину спадного тренду. Центральна вісь каналу піднімається з червня, хоча зростання залишається незначним. Наразі індекс Hang Seng торгується вище верхньої межі каналу, при цьому канал «піднімається», коли нахил спадного тренду пом’якшується.

Ринкові індикатори показують зменшення тиску продажів попри слабку динаміку купівлі

EJFQ — сильний індекс акцій, який відображає імпульс купівлі в сильних акціях, — знизився з 21,7% до 20% за минулий тиждень. Слабкий індекс акцій, що відображає тиск продажів у слабких акціях, падав п’ять торгових сесій поспіль — із 53,1% до 28,6%, опустившись нижче порогу «надмірного оптимізму» 40% у середу та досягнувши найнижчого рівня з середини травня. Підйом індексу минулого тижня був зумовлений насамперед істотно зменшеним тиском продажів, а не активною купівлею.

Надходження північного капіталу перевищують HK$39 мільярдів, а премія AH сягає річного максимуму

Північний капітал зафіксував чисті надходження понад HK$39 мільярдів минулого тижня. Індекс премії акцій AH виріс до 124,5 — це найвищий рівень цього року. Графіки показують, що ці патерни руху капіталу збігаються з технічним відновленням індексу.

Деталі торгової стратегії

Колумніст додав довгі позиції по індексу, купивши ф’ючерси на поточний місяць із рівнем 23 435 пунктів після того, як 5-денна ковзна середня вийшла вище 10-денної лінії, тоді як уже тримав коротку пут-позицію на 23 400 пунктів із премією опціону 530 пунктів. Згодом, через те що сильний індекс акцій не зміг забезпечити підтримку, було продано колл на 24 400 пунктів на поточний місяць, зібравши 435 пунктів премії опціону, сформувавши «короткий стренгл» із коротким путом на 23 400 пунктів як хедж для позиції з довгими ф’ючерсами.

FAQ

Що спричинило зростання індексу Hang Seng на 825 пунктів минулого тижня?

Індекс Hang Seng виріс на 825 пунктів або 3,53% минулого тижня, закрившись у п’ятницю на рівні 24 175. Підйом був зумовлений насамперед істотно зменшеним тиском продажів, а не імпульсом активної купівлі. Слабкий індекс акцій впав до 28,6%, найнижчого рівня з середини травня, що вказує на ослаблення тиску продажів, тоді як сильний індекс акцій знизився лише незначно — з 21,7% до 20%.

Які технічні індикатори підтверджують, що індекс Hang Seng сформував дно?

Індекс Hang Seng сформував ідеальний короткостроковий висхідний тренд за сім торгових днів поспіль, починаючи з 2 липня, утворивши вищі максимуми та вищі мінімуми. 5-денна ковзна середня перетнулася вище і 10-денної, і 20-денної ковзних середніх протягом трьох торгових днів, сформувавши короткострокові патерни «золотого хреста». Центральна вісь спадного каналу TrendWatch піднялася з 23 000 пунктів до приблизно 23 080 пунктів станом на 10 липня, а індекс пробився вище верхньої межі каналу.