ETF із стратегією покритого кол-опціону зросли на 13,75% на тлі падіння акцій Samsung Electronics

Фондові біржові інструменти зі стратегією покритого колла (ETF) привернули значний капітал інвесторів на тлі зростання волатильності на корейському фондовому ринку. ETF RISE 200 high dividend covered call ATM зафіксував дохідність 13,75% за останній тиждень, посівши перше місце серед вітчизняних ETF, згідно з даними платформи ETF Check від KOSCOM. Поступ припливу капіталу стався після різких падінь у ключових акціях сектора напівпровідників: Samsung Electronics знизилася на 6,25%, а SK Hynix — на 5,68% під час нещодавніх торгових сесій.

RISE 200 Covered Call ETF Рекордно показав 13,75% тижневої дохідності

ETF RISE 200 high dividend covered call ATM досяг дохідності 13,75% за останній тиждень. Продукт інвестує в акції з високими дивідендами в межах індексу KOSPI 200, поєднуючи це зі стратегією покритого колла. SOL Financial Holding Plus High Dividend ETF продовжив лінійку з дохідністю 7,01%. KODEX Shareholder Return High Dividend Stock ETF зафіксував 6,34%, TIGER Bank High Dividend Plus TOP10 ETF виріс на 6,30%, а KODEX Financial High Dividend TOP10 Target Weekly Covered Call ETF повернув 6,21%. PLUS High Dividend Stock Weekly Covered Call ETF опублікував дохідність 5,50%.

KOSPI знизився на 5,35% через падіння акцій напівпровідників

KOSPI закрився на рівні 7291,91, що на 0,62% більше порівняно з попереднім торговим днем. Раніше індекс впав на 5,35% у попередній сесії. Дні до цього показували зниження на 0,46% і 4,91%. Samsung Electronics знизилася на 6,25%, а SK Hynix впала на 5,68%, послабивши загальні настрої ринку. У минулому місяці KOSPI щоденно демонстрував волатильність понад 4% у 11 із 21 торгових днів, причому за трьома днями рухи перевищували 8%. Індекс волатильності KOSPI 200 (VKOSPI) досяг 97,99 протягом дня в одну з дат минулого місяця, що стало найвищим рівнем від початку відстеження у 2009 році.

Стратегії покритого колла ETF використовують премії за опціонами

ETF зі стратегією покритого колла утримують акції або індекси, паралельно продаючи кол-опціони на ці активи, щоб отримувати премії за опціонами. Коли ціни акцій різко зростають, додаткові прибутки можуть бути обмеженими. У бокових або помірно спадних ринках стратегія забезпечує відносно стабільні результати завдяки преміям за опціонами та дивідендам. Інтерес інвесторів зріс завдяки цим характеристикам на тлі розширеної ринкової волатильності, зосередженої довкола сектору напівпровідників.

Друге та третє покоління продуктів коригують співвідношення продажу опціонів

Нещодавно запущені ETF зі стратегією покритого колла усувають обмеження попередніх продуктів. Продукти першого покоління активно продавали опціони, обмежуючи дохідність на сильних висхідних ринках. Продукти другого та третього поколінь використовують тижневі опціони й коригують співвідношення продажів опціонів, щоб збільшити участь у зростанні ринку та розподіляти премії за опціонами щомісяця. Парк У-хьоль, дослідник у Shinhan Investment & Securities, заявив, що вищі коефіцієнти продажу коллів знижують участь у потенційному зростанні в ETF покритого колла першого покоління. Він зазначив, що новостворені ETF другого та третього поколінь коригують використання тижневих опціонів і коефіцієнти продажу опціонів, щоб забезпечити приріст результатів на бичачих ринках.

FAQ

Яку дохідність показав RISE 200 covered call ETF за останній тиждень?

ETF RISE 200 high dividend covered call ATM зафіксував дохідність 13,75% за останній тиждень, посівши перше місце серед вітчизняних ETF згідно з даними платформи ETF Check від KOSCOM.

На скільки впали акції Samsung Electronics і SK Hynix під час нещодавніх торгових сесій?

Samsung Electronics знизилася на 6,25%, а SK Hynix — на 5,68% під час нещодавніх торгових сесій, що сприяло загальній ринковій волатильності.

До якого рівня дійшов індекс волатильності KOSPI 200 минулого місяця?

Індекс волатильності KOSPI 200 (VKOSPI) досяг 97,99 протягом дня в одну з дат минулого місяця, що стало найвищим рівнем від початку відстеження у 2009 році.