Внутридневная волатильность Nikkei 225 достигает 2,5% в июле благодаря торговле с левереджем ETF на корейский сектор полупроводниковых компаний

По данным Nikkei Economic Daily, внутридневная волатильность индекса Nikkei 225 достигла 2,5% в июле по состоянию на 27 июля. Этому способствовала повышенная торговая активность в корейских ETF с кредитным плечом, которые отслеживают Samsung Electronics и SK Hynix. В ходе сессии индекс демонстрировал заметные колебания: в один момент он поднимался более чем на 600 пунктов, а затем резко развернулся.

Повышенная волатильность указывает на необычный для японских рынков характер. Внутридневная волатильность свыше 2% три месяца подряд — это первое подобное явление с апреля 2009 года, после кризиса Lehman Brothers. Аналитики отмечали, что торги корейскими ETF с кредитным плечом усиливают ценовые движения: японские полупроводниковые акции, такие как Kioxia, почти в реальном времени тесно следуют за корейскими аналогами, вызывая эффект переноса на более широкий индекс Nikkei.