pedma

Outro bug que se infiltrou nas minhas posições hoje, que detectei pela primeira vez em 9 meses.
Portanto, para cada grupo de carteiras (que chamo de portfólio), tenho um modelo atribuído a ele.
Cada modelo tem sua própria iteração, para que eu possa acompanhar as mudanças dentro desse modelo e tudo seja registrado.
Em qualquer dia, as posições desejadas são registradas na minha base de dados de acordo com seu portfólio, modelo, iteração, etc.
Mas não tenho feito muito de ativar/desativar modelos antigos dentro de um portfólio específico.
Simplesmente desativo o portfólio e começo um

negociar diferentes CEXs e DEXs significa que cada um terá seus próprios mecanismos únicos de listar novos ativos.
Percebi que não quero adicionar esses ativos ao pool negociável às cegas, especialmente porque há alguns que misturam perpétuos de RWA com perpétuos de criptomoedas e pode ser uma confusão, mas prefiro que sejam aprovados por mim manualmente.
mas, por ser minha natureza, estabeleci esse processo, e me esqueci dele.
Percebi que há um aumento bastante significativo no PnL se eu for mais proativo na adição de novas listagens.
por isso, adicionei essa janela que, ao verificar

a diferença entre as curvas de capital hipotéticas estendidas e hiperlíquidas (amarelo) e reais (verde) para um novo modelo que lancei no início de maio.
a diferença na estendida é causada por algumas coisas, mas também pelo aumento do deslizamento devido à menor liquidez em relação ao HL.
monitore a simulação versus o real.

adicionando 2 sinais fracos mas não correlacionados a um livro de momo. impacto significativo no geral. bastante interessante porque quão medíocres esses 2 sinais são em comparação com o restante do conjunto, além de serem geralmente não correlacionados com o conjunto.

Gostei de ler este livro. Demorei uma semana a lê-lo.
Não vais aprender muito com ele, mas é inspirador ver os riscos que este homem assumiu e o trabalho por trás de tudo o que conseguiu.
O tipo de livro que te faz perceber que há níveis no jogo.
PS. Não me importo com as tuas políticas.

Tenho alguma dificuldade em encontrar uma boa forma de adicionar capital às estratégias.
Adicionei 13% a mais hoje, entrando em vigor amanhã.
Odeio fazer isso, pois quebra os máximos históricos e sinto-me mais confortável adicionando através de deep dd's.
Acho que a questão seria se o crescimento do patrimônio é autocorrelacionado, então, como um portfólio de tendência, eu deveria estar adicionando à medida que sobe.
Mas será que o inverso é verdadeiro? Eu diminuiria o capital à medida que perde dinheiro? Honestamente, não sei, mas não faria isso.
Estou mais inclinado a inverter essa

Tornei a gestão diária de portfólio (rebalanços de posições, verificações, etc.) um processo de menos de 10 minutos, especificamente para não interferir nas férias.
agora estou chegando mais perto de tornar a pesquisa um processo tranquilo como este.
ainda há algumas coisas a eliminar, mas idealmente conseguiria lançar novas ideias de qualquer lugar.

bom dia, de volta ao trabalho
tenho uma nova ideia na qual vou passar a próxima semana e, se necessário, mais tempo, a trabalhar.
quando estava de férias, não consegui trabalhar muito na pesquisa, porque o processo atualmente é muito ineficiente de várias maneiras.
quero poder levar uma ideia a qualquer lugar, desenvolvê-la, e ela gerar os resultados no final para enviar para uma carteira de prova e, se passar, promovê-la para as carteiras principais.
imagine que eu trago várias ideias na minha pipeline para qualquer lugar, e posso apenas trabalhar no código para construir o novo sinal