Останнім часом знову новачки питають, як користуватися скользящими середніми, тож я вирішив зібрати свої торгові напрацювання та поділитися ними з усіма. Чесно кажучи, рухомі середні — це здається простий інструмент, але справжніх майстрів, які вміють ним користуватися, небагато.

Спершу — висновок: саме тому розумні гроші та легендарні трейдери довго використовують скользящі середні — тому що вони слідують принципу простоти. Не потрібно складних індикаторів, достатньо зрозуміти співвідношення між свічками та скользящими середніми, і можна побудувати власну систему налаштувань ma. Я сам використовую для денних графіків параметри 120 і 200, для менших таймфреймів зазвичай 144 або 169, але тут немає абсолютної відповіді — важливо коригувати їх відповідно до результатів аналізу.

Основна логіка скользящих середніх дуже проста: вони обчислюють середнє значення цін за певний період і відображають його на графіку. Наприклад, якщо встановити 4-годинний 169MA, система автоматично обчислює середню ціну закриття за останні 169 свічок 4-годинного таймфрейму і малює цю лінію. Вона оновлюється в реальному часі, відображаючи найновішу цінову тенденцію.

Як визначати торгові сигнали? Це теж дуже просто. Якщо свічка проходить вище за середню — це сигнал на покупку, якщо нижче — на продаж, а якщо ціна рухається в боковому тренді — це фаза корекції. Постійне перебування ціни вище за середню свідчить про висхідний тренд; навпаки — про низхідний. Скользящі середні також можуть слугувати рівнями підтримки та опору: при сильному тренді ціна віддаляється від них, при слабкому — наближається.

Зараз я хочу зосередитися на тому, як використовувати налаштування ma для створення власної торгової системи. Зазвичай я дотримуюся п’яти кроків:

1. Визначте свої параметри. Оберіть одну або кілька скользящих середніх для системи, визначте таймфрейм. Наприклад, для 4-годинного графіка — 169MA, і це буде ваша основа.

2. Очікуйте сигналів на відкриття позиції. Перетин або дотик свічки до середньої — це тригер для входу.

3. Виконуйте торгівлю. Якщо ціна закривається вище за середню — відкривайте довгу позицію, якщо нижче — коротку. Просту систему потрібно виконувати просто, без зайвих ускладнень.

4. Обов’язково встановлюйте стоп-лосс — це основа торгівлі. Стоп ставте за максимумом або мінімумом свічки, що дала сигнал — це мінімальний рівень захисту. Для більшої безпеки можна додати буфер 1-2%. Після отримання прибутку можна пересувати стоп-лосс до точки входу для беззбитковості.

5. Визначте ціль прибутку. Це зазвичай попередній максимум або мінімум тижня, або можна частинами закривати позицію при досягненні фіксованого співвідношення ризику та прибутку — залежно від вашої толерантності до ризику.

Ще один важливий критерій — співвідношення ризику та прибутку. Якщо стоп-лосс занадто великий — краще не входити в цю угоду. В умовах високої волатильності зменшуйте частоту торгів, краще менше, але якісніше.

Хочу особливо наголосити на недоліках скользящих середніх. Чим менший таймфрейм, тим більше вони схильні до «залипання» у боковому тренді, їх легко «загнати» у часті стоп-лоси. Але це — частина процесу відбору високоякісних сигналів. Як тільки тренд закріплюється — можна додавати позиції за трендом, і це відчуття справді неймовірне.

Найбільше в торгівлі боюся емоцій. Перед входом потрібно чітко визначитися, після входу — триматися плану, контролювати емоції, ставити стопи та цілі, терпляче чекати. Хтось ризикує 1 тисячу доларів і втрачає все, хтось — 100 доларів і заробляє на тренді. Тут різниця — у везінні, але головне — техніка та психологія. Техніка — це лише 5-10%, решта — контроль емоцій і дисципліна.

Рекомендую новачкам спершу тестувати свої налаштування на історичних даних або на малій реальній позиції, підраховувати відсоток виграшу та прибутковість. Починайте з малих сум і менших таймфреймів, поступово підвищуйте рівень. Великі таймфрейми зазвичай більш стабільні. Запам’ятайте правило: перетин зверху — це сигнал на покупку, знизу — на продаж; фальшивий пробій — стоп-лосс, не перебільшуйте значення.

Наостанок — пам’ятайте, що з технікою можна навчитися самостійно, і власні знання — це найцінніше. Не потрібно залежати від інших і не втрачайте гроші через необережність. Бажаю всім знайти свою ідеальну торгову систему і йти до фінансового успіху.