Charles Schwab : Investir seulement 1 % à 3 % de votre portefeuille en BTC ou ETH peut avoir un impact significatif sur le profil de risque global

Odaily Revue de la planète en dit : Une étude récente de Charles Schwab indique qu’à elle seule, une allocation de seulement 1%–3% de Bitcoin (BTC) ou d’Ethereum (ETH) au sein d’un portefeuille peut influencer de manière significative les caractéristiques de risque globales. L’étude précise que, historiquement, le Bitcoin et l’Ethereum ont tous deux connu des baisses dépassant 70%, bien au-delà du niveau de volatilité observé pour les actions ou les obligations ; par conséquent, même une allocation de faible montant peut avoir un effet notable pendant les périodes de volatilité du marché. Charles Schwab propose deux méthodes d’allocation d’actifs cryptographiques :

1、Méthode de la théorie classique du portefeuille : répartir selon le rendement attendu, la volatilité et la corrélation, mais les hypothèses de rendement diffèrent fortement ; si le rendement anticipé est inférieur à 10%, même des investisseurs audacieux auront du mal à justifier une allocation importante.

2、Méthode de gestion du risque : déterminer la part des actifs cryptographiques selon le niveau de risque que l’on est prêt à assumer, en mettant l’accent non plus sur le rendement mais sur la capacité à supporter le risque ; toutefois, la volatilité des actifs cryptographiques peut encore dépasser les prévisions.

Charles Schwab souligne que les actifs cryptographiques sont des actifs à forte volatilité et ne conviennent pas à tous les investisseurs. Les investisseurs doivent les allouer avec prudence en tenant compte de leur tolérance au risque, de leur horizon de placement et de leur familiarité avec les actifs, tout en faisant attention aux risques tels que la liquidité, le vol et la fraude. (CoinDesk)