Resumen
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Durante la última semana, los mercados estuvieron impulsados por la relajación de las tensiones geopolíticas, la moderación de la inflación y expectativas de políticas estables. El precio del petróleo cayó de forma pronunciada, el VIX descendió y el apetito por el riesgo repuntó, llevando a BTC a un rango superior de 68 000 a 73 000 $.
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Los flujos de capital mostraron una fuerte recuperación tras la volatilidad previa. Los ETF de Bitcoin registraron aproximadamente 833 millones de dólares en entradas netas durante la semana, marcando un nuevo máximo de fase, mientras que los ETF de Ethereum también presentaron entradas netas, lo que indica el regreso del dominio comprador institucional.
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La estructura del mercado se desplazó hacia activos macro-sensibles, de alta volatilidad y plataformas líderes. El capital se concentró en materias primas energéticas como el petróleo crudo, mientras la actividad on-chain rotó de nuevo hacia plataformas de alta liquidez como Uniswap.
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Las stablecoins y DeFi mostraron una recuperación estructural. USDC se consolidó como la principal fuente de liquidez incremental, con capital retornando a los principales protocolos de staking y mercados de préstamos de referencia.
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Las tendencias de ingresos de los protocolos indican una reasignación hacia la capa de infraestructura, con protocolos de trading y liquidación ganando fuerza, mientras que los canales de distribución front-end y plataformas impulsadas por tráfico se enfriaron.
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Los mercados de derivados mostraron una divergencia entre posicionamiento y acción de precio. Las posiciones cortas se aglutinaron incluso mientras los precios subían, con tasas de financiación negativas junto a precios en aumento, lo que sugiere potencial de short squeeze. La actividad en opciones se desplazó hacia estrategias de trading a corto plazo y venta de volatilidad.
1. Análisis de enfoque del mercado
Durante la última semana, un acuerdo de alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos, Irán e Israel trajo una desescalada a un conflicto que había sacudido los mercados globales. Tras el anuncio, los mercados rebotaron con fuerza, con acciones y bonos al alza mientras los precios del petróleo caían un 14 %. El VIX bajó a 19,23, cerrando por primera vez por debajo de 20 desde principios de marzo.
Al mismo tiempo, los mercados financieros globales, especialmente el sector cripto, estuvieron significativamente influenciados por datos macroeconómicos y expectativas sobre la política de la Fed. El 10 de abril, el dato de IPC se situó por debajo de las expectativas, señalando una presión inflacionaria a la baja y aliviando el temor de que la Fed adoptara una postura de endurecimiento más agresiva. Esto suele considerarse favorable para los activos de riesgo. Además, la semana pasada se publicaron las actas del FOMC, con una probabilidad de mercado del 98,4 % de que las tasas permanezcan sin cambios en abril. Este consenso en torno a una postura de “esperar y ver” ha proporcionado un entorno de política estable y ha reducido la incertidumbre a corto plazo.
Con la presión inflacionaria disminuyendo y las expectativas de política estabilizándose, el apetito general de riesgo en el mercado ha repuntado de manera significativa. El interés institucional por cripto sigue fuerte, como lo demuestran las continuas entradas en los ETF de Bitcoin spot, que están proporcionando una base sólida al mercado. Estos factores macro han sustentado colectivamente el rendimiento de Bitcoin y Ethereum durante la última semana, permitiendo un rápido rebote tras una breve corrección.
En las últimas dos semanas, el rango de trading de Bitcoin se ha desplazado gradualmente hacia arriba, ampliándose de 63 000–70 000 $ a 68 000–73 000 $. El nivel de 73 000 $ sigue siendo una resistencia clave a vigilar. Una reapertura confirmada del Estrecho de Ormuz podría actuar como catalizador para una ruptura por encima de ese nivel. Por el lado bajista, Bitcoin ha encontrado repetidamente soporte en el rango de 68 000–69 000 $, aunque cada testeo ha debilitado ligeramente esa banda de soporte. El mercado ha descontado en gran parte expectativas de un conflicto prolongado, con cripto cotizando actualmente cerca del soporte del rango. Esto sugiere que cualquier sorpresa positiva o desescalada adicional podría impulsar al alza, mientras que un mayor deterioro parece estar mayormente absorbido por los precios actuales.
2. Análisis de liquidez
1. Los ETF de BTC registran las mayores entradas semanales en meses
Durante la última semana, los flujos de ETF de BTC fueron altamente volátiles a nivel diario. El 6 de abril, las entradas netas alcanzaron 471,4 millones de dólares, marcando la mayor entrada diaria desde finales de febrero. Sin embargo, a medida que los riesgos geopolíticos aumentaron en las siguientes dos sesiones, los flujos se revirtieron en salidas netas de 159,1 millones y 93,9 millones de dólares, respectivamente. A pesar de esta turbulencia, los ETF de BTC registraron entradas netas semanales de aproximadamente 833,2 millones de dólares, mientras que los ETF de ETH registraron entradas netas de 187,0 millones de dólares.
En comparación semanal, esto representa una mejora drástica frente a los aproximadamente 22,3 millones de dólares en entradas de ETF de BTC de la semana anterior, siendo la semana más positiva en meses. El sentimiento del mercado osciló rápidamente entre aversión al riesgo y compras en caídas, con la posición alcista retomando finalmente el dominio.
Principales entradas en ETF de BTC por producto:
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IBIT (BlackRock): 612,1 millones de dólares de entrada neta semanal
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FBTC (Fidelity): 151,7 millones de dólares de entrada neta semanal
Principales entradas en ETF de ETH por producto:
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ETHA (BlackRock): 168,3 millones de dólares de entrada neta semanal
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ETHB (BlackRock staking ETH ETF): 66,0 millones de dólares de entrada neta semanal
El 6 de abril, los compradores institucionales intervinieron de forma agresiva en medio de la incertidumbre geopolítica, impulsando la entrada extraordinaria. Sin embargo, cuando las negociaciones EE. UU.–Irán se rompieron el 7 de abril y los riesgos de un posible cierre del Estrecho de Ormuz se intensificaron, el sentimiento de aversión al riesgo se propagó rápidamente, provocando dos días consecutivos de salidas de capital. Esto debe interpretarse como una reducción mecánica del riesgo ante el repentino riesgo de guerra, más que como un giro bajista estructural.
Hacia la noche del 8 de abril, Donald Trump anunció un acuerdo de alto el fuego de dos semanas entre EE. UU. e Irán, lo que provocó una caída brusca en los precios del petróleo y alivió las preocupaciones de liquidez. La demanda institucional regresó de forma agresiva. Además, los datos de IPC de marzo publicados el 10 de abril mostraron que, aunque la inflación general subió al 3,3 % por efecto de la energía, el IPC subyacente se situó en el 2,6 % interanual, por debajo de las expectativas. Esto confirmó que la inflación subyacente sigue contenida, respaldando aún más el repunte de los activos de riesgo. Los flujos de ETF mostraron así un patrón de “aceleración tras malas noticias”, con capital reingresando tras descontarse las incertidumbres.
2. Liquidez TradFi
En el lado DEX, el trading perpetuo de TradFi mostró una clara divergencia estructural durante la última semana, con la actividad de trading desplazándose decididamente hacia activos energéticos. El crudo WTI experimentó un aumento significativo de cuota, convirtiéndose en el instrumento dominante de trading. Esto refleja un entorno de mercado donde los mayores riesgos geopolíticos y la volatilidad del petróleo han impulsado el capital hacia activos macro-sensibles para trading direccional. El crudo Brent también ganó cuota, reforzando la supremacía del sector energético.
En contraste, los activos refugio tradicionales como oro y plata vieron disminuir su cuota, lo que sugiere una rotación desde posiciones defensivas hacia oportunidades de mayor beta. Índices bursátiles como XYZ100 y valores individuales como NVDA mantuvieron una participación moderada, sirviendo más como instrumentos de asignación secundaria. En general, la estructura DEX TradFi ha pasado de un régimen “liderado por metales preciosos” a uno “impulsado por energía”, destacando un cambio en la lógica de trading desde la cobertura hacia el trading macro basado en volatilidad. Esta tendencia es coherente con los flujos de capital on-chain que migran hacia rutas de trading de alta frecuencia.
En el lado CEX, los volúmenes de futuros perpetuos TradFi se mantuvieron elevados, mostrando un patrón de “concentración con volatilidad amplificada”. Los metales preciosos, especialmente el oro, continuaron dominando los volúmenes de trading en medio de la incertidumbre macro y las expectativas inflacionarias cambiantes. Al mismo tiempo, las materias primas energéticas experimentaron picos episódicos de volumen durante la semana, reflejando una mayor demanda para operar petróleo y eventos macro.
En términos temporales, los volúmenes de trading se dispararon a mitad de semana en respuesta a publicaciones de datos macro y catalizadores geopolíticos, antes de relajarse levemente pero manteniéndose por encima de los niveles previos. Estructuralmente, el trading TradFi está evolucionando desde un modelo impulsado por refugio único hacia un marco multi-activo centrado en “oro, petróleo e índices bursátiles”. Este cambio subraya una transición más amplia desde estrategias basadas en asignación hacia trading enfocado en volatilidad macro.
Durante la última semana, el número de categorías de activos TradFi en plataformas CEX se expandió aún más. En los tres principales exchanges, el recuento total de activos TradFi (incluyendo solo productos TradFi y CFD, excluyendo futuros perpetuos) aumentó de 802 a 885, lo que representa un incremento semanal del 10,3 %.
Entre estos, los metales registraron el mayor crecimiento, pasando de 23 a 29 instrumentos, un aumento semanal del 26,1 %. Las materias primas ocuparon el segundo lugar en crecimiento, subiendo de 39 a 46 instrumentos, lo que supone un incremento del 17,9 %.
Seleccionamos XAUT, el activo TradFi de mayor volumen, para analizar la profundidad de su libro de órdenes (Delta). Durante la última semana, el libro de órdenes de XAUT mostró un patrón de “débil a fuerte”, con la liquidez recuperándose gradualmente.
Alrededor del 8 de abril, los precios de XAUT repuntaron rápidamente, acompañados de un claro aumento del Delta positivo. La profundidad en el lado comprador se fortaleció en esta fase, lo que indica que el capital comenzó a tomar ofertas de forma activa y a proveer liquidez al alza.
Sin embargo, del 9 al 12 de abril, aunque los precios se mantuvieron elevados y laterales, el libro de órdenes volvió a un Delta predominantemente negativo. Esto sugiere una presión vendedora persistente en niveles superiores y refleja un desacuerdo continuo del mercado en el rango alto.
Cabe destacar que durante el fin de semana, el Delta positivo volvió a repuntar junto con una mayor fortaleza del precio, lo que indica que la liquidez del lado comprador recuperó el dominio y el sentimiento de mercado mejoró.
En general, la estructura de profundidad de XAUT sugiere que, en medio del aumento de los precios del oro, el capital ha pasado de deshacer posiciones defensivas a reasignar. Aunque la liquidez ha mostrado una mejora marginal a corto plazo, la oferta en niveles superiores sigue presente y la sostenibilidad de la demanda compradora requiere seguimiento.
3. Perspectivas de datos on-chain
La primera posición en volumen de trading DEX ha vuelto a Uniswap, que registró 13,85 mil millones de dólares en volumen semanal, seguida de PancakeSwap con 10,33 mil millones. En comparación con la semana anterior, PancakeSwap mostró un descenso, mientras Uniswap presentó un aumento notable, lo que indica que el capital ha rotado de nuevo hacia plataformas líderes con mayor liquidez y pares de trading más maduros.
Además, ecosistemas emergentes como Base, representados por Aerodrome y Bisonfi, absorbieron parte del flujo de capital activo. Por otro lado, plataformas basadas en Solana como Whirlpool, Raydium y Humidifi experimentaron descensos, lo que sugiere que la actividad de trading dentro del ecosistema Solana no se ha expandido significativamente.
2. La oferta de stablecoins se mantiene elevada, con USDC como principal fuente de liquidez incremental
El sector de stablecoins no mostró volatilidad significativa esta semana, con la oferta general manteniéndose en niveles elevados y experimentando un reequilibrio estructural. USDT se mantuvo prácticamente sin cambios respecto a la semana anterior, lo que indica que la liquidez subyacente en USD sigue estable.
En contraste, USDC aumentó de 798,68 mil millones a 810,49 mil millones de dólares, consolidándose como la fuente de liquidez incremental más destacada de la semana. Esto sugiere que el capital se está reasignando hacia activos en dólares orientados a la liquidación principal.
Por otro lado, stablecoins descentralizadas como USDS, USDe, DAI y GHO registraron descensos leves, lo que indica una falta de impulso coordinado en el segmento de stablecoins descentralizadas esta semana.
En el margen, USDG y PYUSD registraron incrementos, lo que sugiere que la rotación de capital sigue en curso dentro de stablecoins orientadas a pagos y nuevas emisiones.
3. El staking líquido experimenta una recuperación generalizada, con ETH y SOL liderando la reconstrucción de posiciones
Esta semana, la mayoría de los principales protocolos de staking líquido se recuperaron de caídas previas. En el caso de ETH, Lido repuntó por encima de los 21 mil millones de dólares en TVL, mientras que Rocket Pool superó nuevamente los 1,3 mil millones, señalando un renovado vigor entre los protocolos de primer nivel.
Una recuperación similar se observó en el ecosistema Solana. Los LST de Sanctum Validator subieron a 1,13 mil millones de dólares, mientras que Jito y Jupiter Staked SOL también registraron aumentos destacados.
En conjunto, el movimiento de esta semana refleja una recuperación coordinada tras el repunte del apetito por el riesgo, con el capital rotando primero hacia protocolos líderes. Al mismo tiempo, los desarrollos de producto en Lido durante el último mes, como EarnETH, EarnUSD y mecanismos de protección de primera pérdida, están refinando la segmentación de rentabilidad y riesgo. Estas herramientas más orientadas a instituciones probablemente aumenten la disposición del capital a gran escala para reingresar al mercado.
4. El préstamo en Aave repunta, con Core Market, Mantle y Plasma impulsando el crecimiento
El volumen de préstamos en Aave aumentó hasta aproximadamente 17,69 mil millones de dólares, frente a los 17,25 mil millones de la semana anterior. Dentro de esto, el mercado principal de Ethereum subió de 13,27 mil millones a 13,57 mil millones, siendo el principal motor del crecimiento general.
Al mismo tiempo, Plasma aumentó de 1,66 mil millones a 1,71 mil millones, mientras que Mantle pasó de 590 millones a 640 millones. Base y Arbitrum también subieron hasta alrededor de 517 millones cada uno, lo que indica una recuperación sincronizada de la demanda de préstamos multicadena.
En contraste, mercados secundarios como Avalanche, BNB Chain y Polygon apenas registraron cambios. La demanda incremental de préstamos sigue concentrada en ecosistemas con la mayor liquidez y eficiencia de capital.
5. Divergencia en tasas de préstamo en Aave, USDC se relaja mientras USDT y WETH tienden al alza
Las tasas de préstamo entre los tres principales activos de Aave no evolucionaron en la misma dirección. El APR flotante promedio de toma de préstamo en USDC bajó de 3,51 % a 3,42 %, lo que indica una leve relajación de la presión de financiación. En cambio, USDT subió de 3,10 % a 3,22 %, mientras que WETH aumentó de 2,23 % a 2,29 %, lo que sugiere que los costes de préstamo empiezan a inclinarse hacia estos dos activos.
Esta combinación suele reflejar una dinámica clara de trading: aunque la demanda total de préstamos se expande, la toma incremental ya no se concentra en USDC, sino que rota parcialmente de nuevo hacia USDT para rotación de liquidez y hacia ETH para gestión de posiciones.
De cara al futuro, si Aave V4 implementa con éxito el aislamiento de riesgos y el enrutamiento entre mercados, la dispersión de tasas de interés entre activos podría ampliarse aún más. Los primeros indicios de esta tendencia ya se observan en los datos de la semana actual.
6. Los ingresos por protocolo rotan hacia la infraestructura de trading, con Hyperliquid rebotando con fuerza
No se observaron picos anómalos en los ingresos por protocolo esta semana. Tether y Circle se mantuvieron firmes en las dos primeras posiciones, lo que subraya que la emisión de stablecoins sigue siendo la base de ingresos más resistente del ecosistema cripto.
Entre los protocolos enfocados en trading, Hyperliquid experimentó un rebote significativo, con ingresos subiendo de 11,323 millones a 13,677 millones de dólares. Titan Builder se disparó de 558 000 a 1,438 millones, mientras que Aerodrome aumentó de 1,113 millones a 1,960 millones. Esto indica que tanto el capital como el flujo de trading están rotando de nuevo hacia capas de infraestructura más eficientes.
En contraste, las plataformas de front-end y de distribución experimentaron una contracción. Phantom cayó de 1,976 millones a 1,332 millones, mientras que Jupiter bajó de 1,541 millones a 928 000, lo que indica una menor actividad en las capas de entrada de usuario y agregación de tráfico.
Los ingresos de Aave subieron hasta 1,441 millones. Aunque el incremento fue modesto, su posición se mantuvo relativamente estable, con los protocolos de préstamo mostrando una mayor calidad de ingresos en comparación con plataformas de trading de alta rotación.
En conjunto, las tendencias de ingresos envían una señal clara: el mercado no se ha alejado de la actividad de trading, sino que el capital se está reasignando hacia segmentos de infraestructura con mayor eficiencia de ejecución, mayor capacidad de liquidación y perfiles de flujo de caja más estables.
4. Seguimiento de derivados
4.1 Las tasas de financiación de BTC se tornan profundamente negativas mientras el precio se fortalece, el interés abierto rebota a máximos locales
Durante la última semana, las tasas de financiación de BTC se mantuvieron consistentemente en territorio negativo y alcanzaron un mínimo extremo alrededor del 13 de abril, acercándose brevemente a -0,015. Esto indica que el sentimiento bajista ha dominado el mercado de futuros perpetuos, con posiciones cortas cada vez más congestionadas.
Sin embargo, al mismo tiempo, los precios spot rebotaron de alrededor de 69 000 $ a más de 74 000 $, formando una divergencia clásica en la que los precios suben mientras las tasas de financiación siguen negativas. Esta estructura suele sugerir que las posiciones cortas pagan financiación mientras enfrentan presión alcista, lo que implica potencial latente de short squeeze. En general, el mercado se caracteriza actualmente por un dominio del sentimiento bajista, mientras que la acción de precio está impulsada por la demanda spot o compras estructurales. A corto plazo, esta configuración incrementa la probabilidad de coberturas cortas y subidas aceleradas durante la volatilidad.
El interés abierto total de BTC en el mercado subió rápidamente durante la semana, pasando de aproximadamente 22,5 mil millones a cerca de 25,3 mil millones de dólares, en conjunto con el rebote del precio por encima de 74 000 $. Esto indica un claro regreso del capital apalancado al mercado. Cabe destacar que, alrededor del 11 de abril, el interés abierto cayó bruscamente, probablemente por liquidaciones o reducción forzosa de apalancamiento, antes de recuperarse rápidamente y alcanzar nuevos máximos. Este patrón de reducción inicial seguida de re-apalancamiento suele señalar que las posiciones más débiles han sido eliminadas y reemplazadas por nuevo capital orientado a tendencia.
Combinado con tasas de financiación persistentemente negativas, el repunte del interés abierto sugiere que el posicionamiento puede seguir impulsado por flujos cortos y de cobertura. El mercado se encuentra actualmente en un estado de alto apalancamiento, con una división direccional pero netamente bajista. Si los precios siguen subiendo, el potencial de un short squeeze prolongado sigue siendo relevante.
4.2 Aglomeración táctica en el corto plazo, posicionamiento defensivo en vencimientos medios y largos
La actividad en opciones mostró un claro patrón impulsado por eventos. Tanto las opciones mensuales como diarias registraron mayor volumen, con las opciones diarias alcanzando su pico el 10 de abril, cuando traders a corto plazo realizaron coberturas de alta frecuencia en torno a los cambios de volatilidad tras el alto el fuego. Por su parte, las opciones mensuales presentaron volumen concentrado durante el 7–8 de abril, en medio de expectativas de alto el fuego, reflejando el reposicionamiento institucional a un horizonte medio durante la ventana geopolítica.
En contraste, las opciones semanales continuaron mostrando menor volumen, lo que indica una falta de consenso direccional claro en el plazo de 1–2 semanas. Desde la perspectiva de vencimiento, la actividad de trading se concentró en contratos con vencimiento el mismo día y el viernes siguiente, destacando una fuerte demanda de cobertura a corto plazo. La actividad en vencimientos medios y largos bajó, con el posicionamiento permaneciendo en general neutral.
En operaciones de gran volumen, las estrategias de BTC se centraron principalmente en arbitraje de estructura temporal, como largos en volatilidad de corto plazo y cortos en volatilidad de vencimiento medio. La actividad en ETH estuvo dominada por estrategias de venta de primas, incluyendo cortos en straddle. Esto sugiere que el mercado opera actualmente en función de estructura y rango de volatilidad, más que de visiones direccionales fuertes.
4.3 El sesgo defensivo persiste, pero el sentimiento bajista se modera en el margen
El skew de 25-delta de BTC se mantuvo en el rango de -4 a -8 vol a través de los vencimientos, lo que indica que las primas de put siguen dominando y que el mercado mantiene demanda de protección bajista. Sin embargo, en comparación con el rango más extremo de -8 a -11 vol observado a finales de marzo, el skew ha subido unos 2–3 puntos de volatilidad, señalando una moderación marginal del sentimiento bajista.
El skew de ETH mostró un cambio más pronunciado, pasando del rango previo de -5 a -8 vol a aproximadamente -3 a +2 vol, con algunos vencimientos acercándose a la simetría. Esto sugiere que el mercado ha comprimido significativamente la valoración de riesgo de cola bajista.
Aun así, el skew de vencimientos largos aún no ha girado decididamente a positivo, lo que indica que el posicionamiento institucional no se ha desplazado plenamente a una postura de riesgo. En cambio, la configuración actual refleja una reducción de posiciones defensivas, pero no un desmantelamiento completo de coberturas bajistas.
4.4 El DVOL de BTC retorna al rango base, la prima de volatilidad entra en fase de compresión
El DVOL de BTC se sitúa actualmente en torno a 44,76, habiendo caído significativamente desde los niveles extremos por encima de 90 provocados por las tensiones geopolíticas de principios de febrero. Ahora ha vuelto en gran medida al rango base observado a mediados de enero. El evento de alto el fuego en abril solo provocó un repunte breve (de 45 a 50), seguido de una rápida corrección, lo que indica que el mercado ya no otorga primas de volatilidad elevadas a eventos geopolíticos aislados.
Actualmente, el DVOL de BTC ronda su rango de soporte promedio de seis meses, entre 45–48. Una caída adicional hacia 40 lo situaría en un territorio históricamente bajo de volatilidad. El DVOL de ETH se sitúa en torno a 65,50, también regresando a niveles previos al conflicto, aunque aún cotiza unos 20 puntos de volatilidad por encima de BTC.
Junto con la prevalencia de estrategias de venta de primas como cortos en straddle y posiciones cortas en volatilidad observadas en operaciones de gran volumen, queda claro que la visión dominante del mercado es la de un entorno de baja volatilidad y rango acotado. En general, la volatilidad implícita parece estar cerca del final de su fase de compresión. Aunque el potencial de retorno para vendedores de volatilidad se está estrechando, este entorno crea simultáneamente un punto de entrada más atractivo para estrategias largas en volatilidad a medio plazo.
5. Perspectivas
6. Actualizaciones institucionales de Gate
Rendimiento de trading: optimización estructural, superando al mercado
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Tanto el trading spot como de derivados superaron al mercado general, con el rendimiento de derivados liderando la industria.
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Tras la iteración de las estructuras de comisiones de market making y las reglas de evaluación, la actividad de clientes de nivel medio aumentó significativamente y la estructura de trading general continúa mejorando.
CrossEx: volumen y activos en máximos históricos, integración acelerada con plataformas de gestión de activos
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Los programas de incentivos en curso siguen impulsando entradas de depósitos y actividad de trading. Varios clientes han pasado a trading real y despliegue de estrategias, con volumen de trading y activos bajo gestión en máximos históricos.
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Continúa el avance en la integración con plataformas de gestión de activos y servicios de préstamos OTC.
Negocio de financiación: recuperación de la demanda con divergencia estructural
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Tanto los productos flexibles como el préstamo con margen cruzado mostraron un crecimiento notable.
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La demanda de toma de préstamo para ETH, USDT y otros activos de alto interés repuntó significativamente.
Avances tecnológicos: mejoras duales en rendimiento y funcionalidad
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Se ha lanzado WebSocket SBE, mejorando la eficiencia en la transmisión de datos.
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Los bots de atención al cliente impulsados por IA han sido desplegados inicialmente, mejorando gradualmente las operaciones de BD y las capacidades de soporte al cliente.
Fuentes:
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Investing, https://investing.com/currencies/xau-usd-historical-data
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Gate, https://www.gate.com/trade/BTC_USDT
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CMC, https://coinmarketcap.com/real-world-assets/?type=all-tokens
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Coinglass, https://www.coinglass.com/pro/depth-delta
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Dune, https://dune.com/gateresearch/gate-tradfi#weekly-volume
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Dune, https://dune.com/gateresearch/gate-institutional-weekly-report
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Bybit, https://www.bybit.com/future-activity/en/tradfi
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Bitget, https://www.bitgettradfi.com/tradfi/XAUUSD
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CryptoQuant, https://cryptoquant.com/asset/btc/chart/derivatives
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Amberdata, https://pro.amberdata.io/options/deribit/btc/current/
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